Capítulo 9 Avaliando Estratégias De Negociação E Desempenho

Capítulo 9. Avaliando Estratégias de Negociação e Desempenho

Disponível online 27 Agosto 2012.

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O Capítulo 9 discute como avaliar o desempenho das empresas de investimento, a avaliação de estratégias de negociação e como avaliar o desempenho da execução de negócios. O valor patrimonial líquido (NAV) e os retornos médios ponderados são introduzidos como os passos preliminares para a avaliação do desempenho. As técnicas de benchmarking tais como a relação de Sharpe e o alfa de Jensen são ilustradas. A distinção entre timing de mercado e habilidades de seleção de carteira são descritas, juntamente com testes estatísticos para contrastar os dois. O VWAP eo déficit de implementação são introduzidos como ferramentas para avaliar o desempenho da execução do comércio. O Value at Risk (VaR) é oferecido como importante ferramenta de gerenciamento de risco para as instituições e seus segmentos.

Desempenho da Carteira, NAV, Retorno médio ponderado, Benchmarking, Índice de Sharpe, Índice de Treynor, alfa de Jensen, Prazo de mercado, VWAP,

Tabela 9.2. Figura 9.1.

Tabela 9.3. Figura 9.2.